Analisi tecnica algoritmica con Matlab

PREMESSA

Nel vasto campo del trading on line, e più specificatamente nell'Analisi Tecnica, software come Excel e MatLab sono quelli tra i più utilizzati, oltre i software specifici. Questo lavoro si occupa in maniera particolare dell'analisi algoritmica, prendendo in considerazione uno dei tanti indici utilizzati in questo campo, le medie mobili, delle quali la più comune interpretazione è il confronto tra la media mobile del titolo e il prezzo del titolo stesso. Verranno sviluppati degli algoritmi in grado di automatizzare tutta una procedura costituita da: calcolo delle medie mobili, successivo confronto con i prezzi dei titoli, segnali di operatività  e visualizzazione a video delle medie mobili con maggiori performance in termini di rendimento. Il software utlizzato in questo caso è MatLab(Versione 7.0).

MEDIE MOBILI E LORO OPERATIVITA'

Le medie mobili (Moving Averages) sono sicuramente gli indicatori più utilizzati in analisi tecnica e rappresentano uno strumento insostituibile per depurare i prezzi dagli elementi erratici (rumore di fondo) che possono confondere l'analista. Lo scopo delle medie mobili non è quello di anticipare i movimenti di prezzo o prevederne le evoluzioni, ma quello di seguire e identificare chiaramente il trend in atto. Esistono diversi tipi di medie mobili che differiscono tra loro per la formula di calcolo utilizzata:

• media mobile semplice (SMA=simple moving average)

• media mobile centrata (CMA=centered moving average)

• media mobile ponderata (WMA=weighted moving average)

• media mobile esponenziale (EMA=exponential moving average)

Per tutti i tipi di medie mobili vale le seguente considerazione: Quanto maggiore è il dominio temporale della media mobile tanto più tempo dovrà  trascorrere per poter iniziare a rappresentarla. In questo lavoro le medie mobili prese in considerazioni sono quelle semplici, calcolate con l'ausilio di MatLab per un lasso temporale che và  da 1 a 100 giorni. Quello che ci si aspetta da esse, è la loro adattabilità  a fornire segnali di vendita o acquisto, per aiutare a disinteressarsi dei momenti di crollo o di impennata dei prezzi, ed a concentrare l'attenzione sui "crossing-points " della media sulla serie dei prezzi, i quali costituiranno segnali di acquisto o di vendita. L'utilizzo delle medie mobili come trading system è un metodo per individuare quindi il momento ideale di acquisto e vendita e si usa in questo modo: - si acquista quando il prezzo perfora verso l'alto la propria media e si vende quando la perfora verso il basso; si tratta del più elementare sistema di trading, soggetto a frequenti falsi segnali ed efficace solo nei momenti di tendenza ben definita;

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