26 Aprile
ESERCITAZIONE: Domande 1 TASSI DI CAMBIO:
Indica come può svolgersi arbitraggio profittevole
RNY = 3$ / 1€ RLD = 2€ / 1$ $ / £ = $ / € = 3 / 2
=> 1$ NY → 1(€) LD → 0,5 £ NY → 1,5$
Identifica forze dell'offerta nell'arbitraggio su valute che rendono coerenti i valori su tassi di cambio incrociati.
Forze della domanda e dell'offerta: e MILANO R$_{£}$ ↓, e LONDRA R$_{£}$ e NYC R$_{£}$ ↑
Indica valore tassi incrociati:
$3 / £ 2€ / 1£ 3$ / 2€
TASSO A TERMINE 1£ = 2,5$ INDICA FD, FP
SPASSO SPOT 1£ = 3$
FP-SR / SR = 2,5-3 / 3 = 0,16 => sterline venduto a sconto 16%
DOMANDA 2
ipotesi Vm = 4 e PIL nominale (YP) = 100 MLD €
Quantità D?
Md = kPY = 1/4 100 MLD = 25 MLD €
26 Aprile
ESERCITAZIONE: Domande 1 PASSI DI CAMBIO:
ipotesi
3 $ = 1 £ NY2 € = 1 £ LD1 € = 1 $ MI
1) Indico come puo svolgersi arbitraggio profittuale
RNY = 3 $ / 1 £ RLD = 2 € / 1 £ $ / € = $ / € = 3 / 2
=> 1 $ MI => 1 € LD => 0,5 £ NY => 1 $
2) Identifica forze dell'equilibrio nell'arbitraggio su valut. che rendono correnti; valute in tassi di cambio incoerenti.
Forze della domanda e dell'offerta: e MILANO Rfe e LONDRA Re$e NYC R£
3) Indica valore tassi incoerenti, correnti;
$ 3 / £ 1 2 € / 1 £ 3 $ / 2 €
4) TASSO A TERMINE 1 £ = 2,5 $ indica FD, FP
SPASSO SPOT 1 £ = 3 $
FP-SR / SR = 2,5 - 3 / 3 = 0,16 => sterline vendute a sconto 16%
Domanda 2
ipotesi Vm = 4 e PIL nominale (YP) = 100 MLD €
1) Quantit D?
Md = kPY = 1/4 100 MLD = 25 MLD €
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