Formule statistica

tempi attesa

di

misura

Esponenziale >

: x +

e

Gx X > 0

-

Exp(x)

N

X f(x) altrove

= Y

*

P(x x) 1

= -

e

= -

7

1

E(X) v(x) &

=

= & .

3

proprietà di

I Memoria

mancanza :

da ressere

-min 4)

ep(x

S

P(x(3 4) x 3 >

+ >

* min passati

sia

NORMALE :

- la

sotto

simmanca 1

m curva

j

-D area

+ -

· =

· 6)

XNN(m (PXk)

P(xsk) 1

; -

= M

62 M)

p(X k

Mv(x)

E(x) -

1 - E

= = = - o O

-

↳

p(z

z

1 &

= -

STANDARD In

ht

NORMALE E

XNN(0 E

1)

j p(f

T

X

z strumento standardizzare

e per

=

E(x) V(X) 1

0 =

= Ver

Standard

VARIANZA der :

>

20 -

E(x) =

(E(x))

- Y)

COV(X

COVARIANZA , in

correlate positivamente

>

se 0

MY)

(MX

Mxy it

correlate negativamente

10

Se

- - (r)

CORRELAZIONE

COEFFICIENTE DI

1x1 linearità

s10 assenza concord/discond

perfetta

- #1

= Concord/discond

forte

11

=

PROBABITCONDIB) p(B)

.

P(A) influenzano

INDIPENDENZA eventi si

2 +

o non

: P(A)-P(B)

P(A1B)

indipendentise

sono =

P(B)

[P(BIA) J

= P(A) P(B)

PROBABILITÀ +

s

?

disgiunti

:

UNIONE P()

n

P(AuB) P(anB)

P(B)

Lincompatibili) + -

# verificarsi

possono

non

contemporaneamente P(BR) P(B)

P(B) =

PROBABILITÀ -

P(a)

si P(anB)

.

INTERSEZIONE indipendenti ?

: (BIA)

o p(a) di

P(anB) Disuguaglianza Booe

[P(Ei)

P(UEi)

BAYES posterior

proba

-

/

MEDIA A

V

DEF P(EIHi)

P(Hi)

(HilE)

↑

. .

. = 5)

(Hj) P(E(

P +

Xili) -

discrete

S = : se

X

EX = (fx(x)dx continua

se

- BEY

[CX By] EX

# C

+ +

=

VARIANZA

DEF Ex)px(xi)

[Six-t discrete

(xi se

-

var(

= (X]dx continuo

se

*

-

vor(oX) ver(x)

= =

p) var(x)

ver(X arcostante

+ =

-

ALEATORI

VETTORI

·

&

· e

0

1)

Plo

?:

indipendenti indipendent

sono

non

=

, y)

Var(t)

) Var(x) 2 cor(x

VAR(X

Non +

INDIPENDENT

se +

+

: = ,

ver()

varixty) var(*) perché =

indipendent cor

*

se +

: = -