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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Tassinari Gian Luca

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Econometria del rischio - Appunti Premium

Esame Econometria

Facoltà Scienze statistiche

Dal corso del Prof. G. Tassinari

Università Università degli Studi di Bologna

Appunto
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Appunti completi interamente scritti al computer del corso di Econometria del rischio, presso la Facoltà di Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali dell'università di Bologna, in cui sono descritti modelli econometrici avanzati per la coda sinistra delle distribuzioni dei rendimenti finanziari, utilizzati in ambito di gestione del rischio finanziario. Includono: rischio e log-rendimenti - VaR ed Expected shortfall - Modelli di volatilità con dati giornalieri - Modelli di volatilità con dati infragiornalieri - Modelli per distribuzioni condizionate dei rendimenti non-normali - Modelli di volatilità multivariati - Struttura per scadenza del rischio - Modelli GARCH base e varianti - Backtesting - Rischio di credito.
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