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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Bucciol Alessandro

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Appunti Econometria dei mercati finanziari Premium

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. A. Bucciol

Università Università degli Studi di Verona

Appunti esame
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1. Introduzione 1a. L’econometria 1b. Richiami di algebra matriciale e statistica 2. Modello di regressione lineare (OLS) 2a. Regressioni univariate e multivariate; Effetti marginali; Statistica R-quadro 2b. Verifica d’ipotesi: test t e F 3. Allocazione del portafoglio 3a. Criterio Media-Varianza; Frontiera efficiente; Portafoglio di tangenza 3b. Test di Britten-Jones sui portafogli 4. Equilibrio del mercato 4a. Capital Asset Pricing Model; Rendimenti di equilibrio 4b. Verifica empirica del CAPM e sue estensioni (modelli di Fama-French e APT) 5. Selezione del modello 5a. Misure di adattamento del modello ai dati; Test RESET; Test di White 5b. Selezione delle variabili (Stepwise selection; Ridge e LASSO regression) 6. Modelli per serie storiche 6a. Modelli AR, MA e ARMA per misurare i rendimenti 6b. Scelta del modello, trend, test Dickey-Fuller e previsione 6c. Modelli ARCH e GARCH per misurare la varianza
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