esercitazione Gestione della banca Ex Tecnica Bancaria

ROE

A aumenta se le altre variabili restano costanti

B si riduce se le altre variabili restano costanti

C anche a parità di condizioni non è possibile rispondere

D il ROE è funzione della differenza tra ROA e costo dell’indebitamento

17) il rapporto vendite/ capitale investito

A non può essere negativo

B è un indice di liquidità

C è un indice di impiego delle attività

D è un indice di redditività

18) che cosa caratterizza un credito di firma rispetto ad un credito per cassa?

A è sempre regolato in conto corrente

B non interessa la tesoreria della banca

C è un servizio con rischio di credito

D è un servizio privo di rischio di credito

19) la presenza di garanzie reali o personali

A non modifica la probabilità di insolvenza

B aumenta le coste del finanziamento

C accresce il recupero del credito una colta in difficoltà

D riduce il costo del finanziamento

20) il tasso di interesse praticato sui prestiti

A diminuisce all’aumentare del LGD unitario

B aumenta all’aumentare del LGD unitario

C aumenta all’aumentare del costo della accolta

D diminuisce al ridursi dell’assorbimento patrimoniale

21) quando è presente la “selezione avversa”

A quando le imprese migliori si rivolgono ad altra banca per ottenere prestiti

B quando le imprese peggiori si rivolgono ad altra banca per ottenere prestiti

C quando il tasso di interesse praticato dalla banca nelle operazioni di prestito è troppo basso

D quando le imprese di piccole dimensioni si rivolgono ad altra banca per ottenere prestiti

22) un aumento dei giorni di dilatazione di pagamento concessi si clienti (a parità di altre circostanze)

A accresce il fabbisogno finanziario circolante

B riduce il fabbisogno finanziario di circolante

C accresce il fabbisogno di capitale fisso

D riduce il fabbisogno di capitale fisso

23) un aumento del fatturato (a parità di altre circostanze)

A accresce il fabbisogno finanziario circolante

B riduce il fabbisogno finanziario di circolante

C accresce il fabbisogno di capitale fisso

D riduce il fabbisogno di capitale fisso

24) MORAL HAZARD

A origina da un problema di asimmetria informata che esiste prima della conclusione del finanziamento

B origina da un problema di asimmetria informatica che esiste dopo la conclusione del finanziamento

C non è presente nei crediti di firma

D è presente sia nei crediti per cassa che in quelli di firma

25) che cosi si intende per parte “Core” dei depositi a vista?

A la quota di obbligazioni bancarie potenzialmente sottoscrivibili dai depositanti

B la quota dei depositi a vista caratterizzata da elevato grado di stabilità

C la quota dei depositi a vista di elevato importo molto sensibili ai mutamenti di tasso

D tutti i depositi purché siano regolati in conto corrente

2 PARTE

1)L’indice di una banca LCR supera il 100%. quali delle seguenti affermazioni è errata?

A la banca presenta un importo di sofferenze più elevato del patrimonio

B le HQLA sono inferiori rispetto ai deflussi di cassa stimati per i successivi 30 giorni.

C la banca ha una condizione di liquidità regolare anche in situazioni di stress.

D le HQLA sono maggiori dei deflussi di cassa stimati per i successivi 30 giorni

2)Ad inizio esercizio un titolo AFS viene acquistato ad un prezzo inferiore al valore nominale. Che cosa

imputiamo a conto economico a fine esercizio, se il titolo viene venduto prima della fine dell’esercizio?

A La differenza (tra valore di mercato e prezzo di acquisto, se negativa) viene imputata a “rettifiche e

riprese di valore per deterioramento di attività finanziare disponibili per la vendita”

B Gli interessi attivi generati del titolo non contribuiscono al margine di interesse

C La differenza (tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) viene imputata a “utile o perdita da cessione o

riacquisto di attività finanziarie disponibile per la vendita

D Gli interessi attivi generati dal titolo contribuiscono al margine di interesse

3) Quale dei seguenti elementi genera entrate monetarie?

A Variazioni positive di passività (esempio: emissioni o collocamento di obbligazioni).

B Variazioni negative di passività (esempio: rimborso di obbligazioni)

C Variazioni negative di attività finanziarie (esempio: vendita di titoli obbligazionari)

D Ricavi finanziari (esempio: cedole da titoli obbligazionari)

4) Il rapporto Risultato di gestione/ margine di intermediazione:

A segnala l’incidenza dei costi operativi sui margini.

B Indica l’importo dei costi operativi.

C è normalmente minore di uno

D è normalmente maggiore di uno

5) Il rapporto di margine di intermediazione/margine di interesse:

A segnala l’incidenza della leva finanziaria

B segnala l’incidenza dei costi operativi

C indica il contributo delle attività non creditizie

D è normalmente maggiore di 1

6) il rapporto totale dell’attivo/ patrimonio netto segnala:

A il contributo delle attività non creditizie

B L’incidenza della leva finanziaria

C è normalmente minore di uno

D è normalmente maggiore di 1

7) quale delle seguenti relazioni è errata?

A [RG/MIT] =1-[CO/MIT]

B [RG/MIT] =1+[CO/MIT]

C (CO/MIT) =(IA-IP) /MIT

D (CO/MIT) =(RG/MIT) x(MIT/MI)

8) Banca A e B hanno lo stesso ROE 26,68% ma A ha un RG/MIT pari a 35% e B pari al 70%.

A parità di tutti le ratio di bilancio indicare quale potrebbe essere il corretto rapporto TA/PN.

A C

9) che cosa si intende per duration gap.

A nessuna delle risposte è corretta

B la differenza tra la quantità di attività finanziarie sensibili e la quantità di attività finanziarie sensibili

C la differenza tra la duration dell’attivo e la duration del passivo

D la differenza tra la duration modificata dell’attivo e la duration modificata del passivo

10) una banca presenta un re pricing gap negativo. Se i tassi di interesse restano costanti il margine di

interesse della banca:

A diminuisce

B rimane costante

C aumenta

D non è possibile rispondere se non viene fornita la scadenza media di attivo e passivo

11) completare la seguente concatenazione Ta=totale attivo , TAF = tot. Attività finanziarie , MI=margine di

interesse [MI/TA]=MI/TAFx….

A [TAF/TA]

12) quale delle seguenti relazioni è corretta ( MI== margine di interesse , TAF= tot. Attività finanziare ; TPF=

tot. Passività finanziarie , IA= interessi attivi IP=int. Passivi

A MI/TAF=(IA/TAF)-(IP/TAF)

B MI/TAF=(IA/TAF)-IP/TPF

C MI/TAF= (IA/TAF)-(IP/TPF)x(TPF/TAF)

D MI/TAF= (IA/TAF)- (CO/MI)

13)con riferimento al market liquidity risk quale delle seguenti affermazioni è errata

A un mercato più liquidi è meno spesso e più profondo

B un mercato più liquidi è più spesso e meno profondo

C un mercato più liquido non registra variazioni di prezzo del titolo per almeno un prezzo

D un mercato più liquidi è meno rischioso

14) una banca stima i deflussi netti derivanti dai depositi in conto corrente per i successivi 30 giorni quale

delle seguenti affermazioni è errata

A i deflussi netti sotto stress derivanti dai depositi corporate sono minori dei deflussi netti dei depositi

Retail

B i deflussi netti sotto stress derivanti dai depositi corporate sono maggiori dei deflussi netti dei depositi

Retail

C i depositi in C/C presentano deflussi netti praticamente pari a 0, grazie alla chiusura del circuito dei

pagamenti

D i deflussi netti dei depositi in C/C, parte core sono pari convenzionalmente al 30%

15) un titolo con scadenza 5 anni cedola 4% è stato acquistato i 1/01 a 100 (100 di nominali) in prima

approssimazione quale importo di interessi attivi genera a fine esercizio

A 4 euro

16) un titolo con scadenza 5 anni cedola 4% è stato acquistato il 1° gennaio a 105 euro su 100 di nominali in

prima approssimazione quale importo di interessi attivi genera a fine esercizio

A 5

B 4

C 3

D 9

17) quale di questi trading book è rischioso in termini di volatilità

A un portafoglio composto da azioni e obbligazioni con correlazione -0.5

B un portafoglio composto da azioni e obbligazioni con correlazione 0.5

C un portafoglio composto da azioni e obbligazioni con correlazione nulla

D un portafoglio composto da azioni e obbligazioni con correlazione 0.8

18) quale dei seguenti elementi genera uscite monetarie

A variazione negative di passività ( rimb obbligazioni)

B variazioni positive di passività (emissione o collocamento di obbligazioni)

C variazioni negative di attività finanziarie (vendita di titoli obbligazionari)

D ricavi finanziari (cedole da titoli obbligazionari)

19) la trasformazione delle scadenze genera sempre un’esposizione a rischio per la banca.

A no e attività e passività sono a tasso variabile

B no se attività sono a tasso fisso

C si ma solo un rischio di liquidita

D si ma solo un rischio di tasso di interesse+

20) un titolo AFS acquistato a gennaio a 100 viene venduto a 90 a fine settembre cosa imputiamo a conto

economico

A -10 a utile o perdita da cessione o riacquisto di attività finanziare disponibili per la vendita

B nulla a CE -10 nel prospetto della reddittività complessiva della banca

C nulla

D solo interessi attivi corrispondenti al periodo di detenzione del titolo

21) un titolo HFT acquistato a gennaio a 100 viene venduto a 90 a fine settembre cosa imputiamo a CE

A -10 a utile o perdita da cessione o riacquisto di titoli

B nulla CE -10 nel prospetto della redditività complessiva della banca

C solo interessi attivi corrispondenti al periodo di detenzione del titolo

D nessuna delle precedenti è corretta

22) un titolo HTM acquistato a gennaio a 100 viene venduto a 90 a fine settembre cosa imputiamo a CE

A -10 a utile o perdita a cessione o riacquisto attività detenute fino alla scadenza

B nulla a CE e -10 nel prospetto della redditività complessiva della banca

C solo interessi attivi corrispondenti ai periodi di detenzione del titolo

D nessuna delle precedenti è corretta

23) una banca raccoglie a breve termine e impiega a lungo termine a tasso variabile a quali rischio è

esposta

A a rischio di interesse

B a rischio di liquidità

C a rischio di mercato

D sia a rischio di tasso di interesse che al rischio di liquidità

24) un titolo HTM è stato acquistato a gennaio a 100 a fine anno il Fair value è pari a 90 che cosa imputiamo

a CE a fine esercizio

A nulla

B nulla a CE -10 nel prospetto della redditività complessiva della banca

C gli interessi attivi corrispondenti al periodo di detenzione del titolo

D ness