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Stochastic processes

Corso da 6 CFU della laurea magistrale in Matematica e Stochastics and Data Science. Tenuto in inglese.
Gli argomenti trattati sono: brownian motion, gaussian vector, gaussian multivariate, gaussian process, martingale property, Markov property, stopping time, Wald's identity, Fortet equation, stopped brownian motion, Chapman-Kolmogorov theorem, strong Markov property, running minimum, running... Vedi di più

Esame di Stochastic processes docente Prof. L. Sacerdote

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DESCRIZIONE APPUNTO

Corso da 6 CFU della laurea magistrale in Matematica e Stochastics and Data Science. Tenuto in inglese.
Gli argomenti trattati sono: brownian motion, gaussian vector, gaussian multivariate, gaussian process, martingale property, Markov property, stopping time, Wald's identity, Fortet equation, stopped brownian motion, Chapman-Kolmogorov theorem, strong Markov property, running minimum, running maximum, Levy theorem, stable random variable, arcsin laws, Khintchine theorem, brownian bridge, Levy process, Poisson process, random measure, Levy Khintchin formula, coumpound Poisson process, Levy-Ito decomposition, subordinator, Markov process, semigroup, propagator, generator, Feller semigroup, C-Feller, diffusion operator, continuity in mean square in probability and almost surely, infinitesimal parameters, Dynkin condition, boundary classification, diffusion interval, Stiegert formula.


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in matematica
SSD:
Università: Torino - Unito
A.A.: 2018-2019

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiara 1995 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Stochastic processes e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Torino - Unito o del prof Sacerdote Laura.

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