Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Sacerdote Laura

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Economia politica| Stochastic processes

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Stochastic processes

Esame Stochastic processes

Facoltà Scienze matematiche fisiche e naturali

Dal corso del Prof. L. Sacerdote

Università Università degli studi di Torino

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Corso da 6 CFU della laurea magistrale in Matematica e Stochastics and Data Science. Tenuto in inglese. Gli argomenti trattati sono: brownian motion, gaussian vector, gaussian multivariate, gaussian process, martingale property, Markov property, stopping time, Wald's identity, Fortet equation, stopped brownian motion, Chapman-Kolmogorov theorem, strong Markov property, running minimum, running maximum, Levy theorem, stable random variable, arcsin laws, Khintchine theorem, brownian bridge, Levy process, Poisson process, random measure, Levy Khintchin formula, coumpound Poisson process, Levy-Ito decomposition, subordinator, Markov process, semigroup, propagator, generator, Feller semigroup, C-Feller, diffusion operator, continuity in mean square in probability and almost surely, infinitesimal parameters, Dynkin condition, boundary classification, diffusion interval, Stiegert formula.

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