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R - Esercitazioni, IX parte Appunti scolastici Premium

Dispensa al corso di Econometria del Prof. Francesco Lagona. Al suo interno è spiegato il funzionamento del software R per lo svolgimento di diverse operazioni. Nel file è chiarito come stabilire se le radici del polinomio caratteristico stanno dentro o fuori il cerchio di raggio unitario, calcolare il modulo delle radici del... Vedi di più

Esame di Econometria docente Prof. F. Lagona

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ar2<-arima.sim(list(order = c(2,0,0), ar =c(0.5,0.3)), n = 300) #genero 200

osservazioni da un ar2

plot.ts(ar2)

par(mfrow=c(2,1))

acf(ar2,lag.max=50)

pacf(ar2, lag.max=50)

polyroot(c(1,-0.5,-0.3)) #stabilisce se le radici del polinomio

caratteristico #stanno dentro o fuori il cerchio di raggio unitario

Mod(polyroot(c(1,-0.5,-0.3))) #calcola il modulo delle radici del polinomio

------------------------------------------------------------------------------

data(USAccDeaths)

inc<-USAccDeaths

plot(inc)

par(mfrow=c(2,1))

acf(acc)

pacf(acc)

dacc<-diff(inc)

par(mfrow=c(2,1))

acf(dacc)

pacf(dacc)

d12dacc=diff(dacc,lag=12)

plot(d12dacc)

par(mfrow=c(2,1))

acf(d12dacc)

pacf(d12dacc)

library(tseries)

fitar1=arima(d12dacc,order=c(1,0,0))

fitar1

tsdiag(fitar1)

fittar1=arma(d12dacc, order=c(1,0))

summary(fittar1)

fitma1=arima(d12dacc, order=c(0,0,1))

fitma1

tsdiag(fitma1)

fittma1=arma(d12dacc, order=c(0,1))

summary(fittma1)

fitarma<-arima(d12dacc,order=c(1,0,1))

fitarma

tsdiag(fit12)

fittarma=arma(d12dacc,order=c(1,1))

summary(fittarma)

----------------------------

dd12<-diff(diff(inc),lag=12)

plot(dd12)

fitdd12<-arima(dd12,order=c(1,0,1))

-------------------------------------------------------------------------

gdp<-read.table("http://3w.eco.serverxy.it/giannirossi/ts/RGDP.txt")

pil<-gdp[,3]

pil<-ts(pil,start=1947,frequency=4) #frequency=numero osserv. x unita' di

tempo

plot(pil)

par(mfrow=c(2,1))

acf(pil, lag.max=100)

pacf(pil,lag.max=100)

ar(dati)

library(tseries)

fit<-arma(pil,order=c(1,0)) # stima un modello AR(1)

summary(fit) # produce l'output

lpil<-log(pil)

dpil<-diff(lpil)

par(mfrow=c(3,1))


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Atreyu

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+1 anno fa


DESCRIZIONE APPUNTO

Dispensa al corso di Econometria del Prof. Francesco Lagona. Al suo interno è spiegato il funzionamento del software R per lo svolgimento di diverse operazioni. Nel file è chiarito come stabilire se le radici del polinomio caratteristico stanno dentro o fuori il cerchio di raggio unitario, calcolare il modulo delle radici del polinomio etc.


DETTAGLI
Esame: Econometria
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in politiche pubbliche
SSD:
A.A.: 2011-2012

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Econometria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Roma Tre - Uniroma3 o del prof Lagona Francesco.

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