Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Castellano Rossella

Appunti e Documenti pubblicati dagli studenti che hanno frequentato i suoi corsi. I materiali caricati riguardano gli insegnamenti di economia degli intermediari finanziari nel settore disciplinare di Scienze economiche e statistiche sostenuti presso l’università di Università telematica Unitelma Sapienza di Roma.

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Economia degli intermediari finanziari

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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Castellano Rossella

Introduzione alla misura dei rischi finanziari

Esame Introduzione alla misura dei rischi finanziari

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. R. Castellano

Università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma

Appunti esame

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Appunti di Introduzione alla misura dei rischi finanziari. Materiale didattico dedicato alla misura dei rischi finanziari: definizione e calcolo del Value at Risk (metodo parametrico, simulazione storica, Montecarlo), i limiti del VaR e l'introduzione dell'Expected Shortfall come misura di rischio coerente, le tecniche di backtesting e validazione dei modelli, il quadro regolamentare di Basilea (da Basilea I al FRTB/Basilea IV) e i criteri di scelta del portafoglio in rapporto al rischio (criterio di Roy, teoria di Markowitz).

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