Appunti di Misurazione del rischio

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Appunti di Misurazione del rischio

Appunti Misurazione del rischio + domande esame

Esame Misurazione del rischio

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. A. Giacomelli

Università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia

Appunti esame

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Appunti di Misurazione del rischio comprensivo di set di 30 domande possibili e pdf con le possibili risposte per poterlo passare senza grandi sforzi. Appunti completi e ben strutturati del corso ideali per preparare l'esame in modo chiaro e veloce! Teoria Generale del Rischio: Concetto di rischio, VaR, Expected Shortfall, Risk Appetite Framework (RAF), governance e integrazione dei fattori ESG/CSRD. Componenti del Rischio di Credito: Analisi dettagliata di PD (Probabilità di Default), EaD (Exposure at Default) e LGD / Recovery Rate (con utilizzo della distribuzione Beta). Modelli di Stima della PD: Modello di Merton / KMV per le società quotate (approccio con opzioni Call). Modelli Logit/Probit e scoring di bilancio per le PMI non quotate. Profilo di Rischio Complessivo: Costruzione delle distribuzioni mistura (Mixture Distributions) e modello Default Mode.

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Misurazione del rischio - Appunti