Metodi statistici per la finanza: passaggi excel per esame

Retta di regressione

Schiaccio punto bianco sullo sfondo → struttura grafico → aggiungi elemento grafico: linee di tendenza altre linee: → y=a0+a1x → lineare y=a0+a1x+a2x² → esponenziale. Visualizza equazione sul grafico dimostrare R: aggiungi elemento: mostra R → tra 0 e 1 e indica quanto la retta è buona, se è vicino a 1 è buona.

MM3: media mobile di ordine 3

Mi metto sul 3 media e poi ctrl + +. MM3 non voglio fare la media di tutto ma in questo caso solo dei primi 3, quindi mi metto di fianco al terzo numero e salgo. Doppio clic per portare in giù la formula all’angolo, croce nera, ma ci deve essere una colonna a sinistra per appoggiarsi se no non scende.

Per sapere quanti numeri ci sono → =CONTA.NUMERI

Varianza

→ SQM (rischio) DEV.ST (+ è alto e + è rischioso). → Per inserire media e smq nel grafico: prendo colonna mm3 e faccio direttamente copia e incolla nel grafico includendo anche il titolo così si capisce. Commento sqm: dove c’è il picco c’è più volatilità: quando la linea scende, lo sqm sale.

Calcolo range

=max-min Ampiezza range/n^ classi → Limite superiore= lim inferiore + ampiezza → fisso ampiezza fn+f4 e tiro giù. Limite superiore ultima classe= max.

Frequenza assoluta

(è 1 numero)= seleziono tutte le caselle vuole e schiaccio =frequenza ( seleziono tutti i prezzi; tutti i limiti superiori) → non schiaccio subito invio ma: freccia su + ctrl + invio. Ora posso fare grafico con: istogramma, poi doppio clic su una barra e porto spaziatura a zero. Per cambiare etichette: tasto destro area bianca grafico, seleziono dati, etichette asse orizzontale, seleziono limite superiore e schiaccio invio.

Rendimento

È una %; mi posiziono sulla seconda riga =LN(prezzo oggi / prezzo ieri), metto %, 2 cifre decimali e tiro giù tutto. Rendimenti settimanali: 5 giorni =ln(5^giorno/1^giorno). Il 5^giorno sarebbe la sesta riga. Se c’è crisi i rendimenti sono più discontinui, + rischi, + guadagni.

Frequenza relativa

Frequenza/n^ tot. frequenza. (fisso il tot. frequenza) e tiro giù. Il tot. 100%.

Frequenza cumulata

La prima deve essere = alla prima frequenza relativa. La seconda è la prima frequenza cumulata + la 2^frequenza relativa → porto giù.

Probabilità

Rendimento < -3% → =distrib.norm(-3%;media;sqm;1). Probabilità rendimento > 3% → =1-distrib.norm(3%;media;sqm;1). Se probabilità tra -1 e -2 =distrib.norm(-1;media;sqm;1)-distrib.norm(-2;media;sqm;1). Prima il numero maggiore poi minore. Estremi con intervallo centrato con P=50%.