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Durata modificata e calcolo del prezzo

Durata modificata ΔP / P ≈ D* Δi

Equazioni e approssimazioni

P convessa ΔP ≠ P D* ΔiΔP = P'Δx + 1/2 f''(C)ΔE = f'(x0)Δx + 1/2 f''(C)D* = D / 1+ise f''' ≥ 0

  • Approssimazione per difetto
  • Approssimazione per eccesso
  • Segno meno perché il prezzo e il tasso vanno in direzioni opposte.
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

Calcolo del prezzo attuale

i=0,08 e → (all'epoca 0)

P = 250 / 1,08 + 30 / 1,082 + 300 / 1,083 + 600 / 1,084 + 500 / 1,085 + 300 / 1,086 = 2075

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Scienze economiche e statistiche SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Matematica finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Diale Giulio.
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