Introduzione all'econometria - esercizi

Prova pratica econometria

Marco Brondi, Matricola 838918

Es.1: Presentare e commentare le statistiche descrittive per le serie dei dati

Osservando i valori minimi e massimi delle variabili X e della variabile Y in riferimento alla loro media e alla loro mediana, si può concludere che non vi siano valori anomali e che la distribuzione sia simmetrica, tipica della distribuzione normale. Per quanto riguarda il coefficiente di variazione, possiamo notare che X2t possiede minore variabilità, mentre X7t ha maggiore variabilità.

Es.2: Stima OLS del modello di regressione statico riferito alla variabile dipendente Y

Es.3: Commentare i risultati della regressione

In termini di significatività dei regressori, R², R²-aggiustato e F-statistic, si valutano i seguenti aspetti.

Test di significatività dei repressori con livello di fiducia 0.05:

• Ho: non significativo
• H1: significativo

Se il p-value < 0.05, rifiuto Ho. Se il p-value > 0.05, accetto Ho.

Modello con costante (modello 2)

• R² è prossimo a zero, il che implica che il modello non è adatto a spiegare la variabile dipendente.
• R²-corretto è anch'esso prossimo a zero, il che conferma R².
• Statistica F: il p-value assume un valore minore di 0.05 e quindi rifiuto Ho (p-value = 0.19).

Modello senza costante (modello 3)

• R² assume sempre un valore intorno allo zero; il modello non è affidabile per spiegare la variabile dipendente. Il risultato viene confermato dal valore di R²-corretto che anch'esso si avvicina allo zero.
• Statistica F: p-value assume un valore minore di 0.05 e quindi rifiuto Ho.

I regressori che contribuiscono alla stima di Y sono quelli che ricadono nella zona di rifiuto di H1 e quindi significativi.