Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Pederzoli Chiara

Appunti e Documenti pubblicati dagli studenti che hanno frequentato i suoi corsi. I materiali caricati riguardano gli insegnamenti di analisi matematica nel settore disciplinare di Scienze matematiche e informatiche sostenuti presso l’università di Università degli Studi di Milano - Bicocca.

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Analisi matematica

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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Pederzoli Chiara

Analisi della volatilità implicita nel prezzo delle opzioni

Esame Matematica generale

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. C. Pederzoli

Università Università degli Studi di Milano - Bicocca

Tesi

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Nel primo capitolo illustro brevemente il modello Black-Scholes spiegandone la sua funzione e il suo utilizzo. Nel secondo capitolo tratto la volatilità in generale di un titolo finanziario spiegando in particolare i vari tipi di volatilità che si possono calcolare e il loro significato. Concentrandosi sulla volatilità implicita spiego due tipi di curve che si ottengono confrontando la volatilità implicita con strike price e maturity singolarmente e una superficie di volatilità ottenuta mediante il confronto contemporaneo di volatilità implicita, strike price e maturity. Nel terzo e ultimo capitolo si passa all’argomento principale della tesi e alla parte pratica, l’analisi empirica.

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Matematica generale