I materiali pubblicati sul sito costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo studio autonomo di eventuali testi di riferimento in preparazione all’esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell’università attribuibile al docente del corso.
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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Gheno Andrea

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teoria del portafoglio e dei contratti derivati Premium

Esame teoria del portafoglio e dei contratti derivati

Facoltà Economia federico caffè

Dal corso del Prof. A. Gheno

Università Università degli Studi Roma Tre

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appunti di teoria del portafoglio e contratti derivati su - contratti a termine - relazione di arbitraggio tra prezzi a pronti e a termine - contratti futures - copertura e speculazione con i futures - opzioni finanziarie - relazione di parità - limitazioni di arbitraggio per il prezzo delle opzioni - embedded option - valutazione con modello binomiale - elementi di teoria dell'utilità - paradosso di San Pietroburgo - principio dell'utilità attesa - contratti di assicurazione - analisi rischio rendimento - analisi media varianza - capital asset pricing model - estensione ed applicazioni del capm - critica di Roll il materiale è basato su appunti personali del publisher presi alle lezione del prof. Gheno dell'università degli studi di RomaTre. Scarica il file in formato PDF!
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Finanza quantitativa e derivati Premium

Esame Finanza quantitativa e derivati

Facoltà Economia federico caffè

Dal corso del Prof. A. Gheno

Università Università degli Studi Roma Tre

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Appunti Finanza quantitativa e derivati Andrea Gheno. Appunti presi in aula integrati con lo studio del libro, primi 4 capitoli manuale di finanza III. Argomenti: Contratti a termine Forward Cash&Carry Trade Contratti Futures Daily resettlement Opzioni Call e Out Embedded Option Modello Binomiale Portafoglio Replicante Portafoglio non rischioso Modello binomiale a due periodi Hedging Dinamico Modello di Black e Scholes Moto Browniano geometrico Bull Spread Bear Spread Straddles Strangles Opzioni esotiche Finanza quantitativa e derivati Andrea Gheno Uniroma3 Economia aziendale finanza e impresa
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Appunti Teoria del Portafoglio e dei Contratti Derivati Premium

Esame teoria del portafoglio e dei contratti derivati

Facoltà Economia federico caffè

Dal corso del Prof. A. Gheno

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Appunti completi del corso di Teoria del Portafoglio e dei Contratti Derivati con esercizi svolti in aula e integrazioni da varie e diverse fonti. Segue il programma svolto in aula. Università degli Studi di Roma Tre - Uniroma3. Scarica il file in formato PDF!
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Riassunti Teoria del portafoglio e dei contratti derivati Premium

Esame Teoria del portafoglio e dei contratti derivati

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Riassunti di Teoria del portafoglio e dei contratti derivati Frequentate tutte le lezioni del prof Andrea Gheno ed integrati. Manuale di finanza Argomenti: Teoria dell'utilità Paradosso di san pietroburgo Equivalente certo Contratti di assicurazione Teoria dell'utilità e selezione di portafoglio Frontiera delle opportunità e frontiera efficiente Modello media-varianza Teoria di Markowitz Teorema dei due fondi Capital Asset Pricing Model CAPM Indice di Sharpe, Indice di Treynor Beta e Security Market Line Capital Market Line Risk Adjusted Discounting Arbitrage Pricing Theory Contratti a termine Forward Cash&Carry Trade Contratti Futures Daily resettlement Opzioni Call e Out Embedded Option Modello Binomiale Portafoglio Replicante Portafoglio non rischioso Modello binomiale a due periodi Hedging Dinamico Modello di Black e Scholes Moto Browniano geometrico Bull Spread Bear Spread Straddles Strangles Opzioni esotiche
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