Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Cascavilla Alessandro

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Modelli econometrici per la finanza

Esame Modelli econometrici per la finanza

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. A. Cascavilla

Università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma

Appunti esame

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Materiale didattico del corso di Modelli econometrici per la finanza: il modello lineare semplice e multiplo (OLS, ipotesi SR/RM, teorema di Gauss-Markov), le principali violazioni delle ipotesi classiche (eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità) e relativi test diagnostici (Breusch-Pagan, White, Durbin-Watson, VIF), la distorsione da variabile omessa, l'inferenza statistica e l'R² corretto, e l'analisi delle serie temporali (modelli AR, Distributed Lag, ARDL, criteri AIC/BIC, stazionarietà, test di Dickey-Fuller, break strutturali e test di Chow/QLR).

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