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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Borri Nicola

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Ottimizzazione di portafoglio, Capital Asset Pricing Model e Arbitrage Pricing Theory: un’analisi empirica sull’indice S&P 500 Premium

Esame Teoria e gestione del portafoglio

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. N. Borri

Università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma

Tesi
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L'obiettivo del presente lavoro è di analizzare alcune delle principali teorie sviluppate nel corso degli anni sull’ottimizzazione di un portafoglio di titoli, per verificarne l’ efficacia in termini di rendimenti superiori al benchmark, a partire dalla Modern Portfolio Theory introdotta da Harry Markowitz nel 1952, fino ad arrivare ai modelli di regressione per la stima del rischio sistemico, dunque il Capital Asset Pricing model, noto come CAPM, che considera come unico fattore di rischio sistemico il portafoglio di mercato, e infine l’Arbitrage Princing Theory, che invece considera molteplici fattori per la determinazione del rischio di mercato
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