Metodo di Monte Carlo per l'Integrazione Numerica con Mathcad
(Carlo Elce)
In questa sezione illustreremo un metodo per l'integrazione numerica mediante la simulazione (generazione di numeri casuali).
Immettiamo le funzioni che rappresentano la frontiera della regione dove vogliamo definire la funzione di due variabili reali da integrare
La nostra regione è compresa nel rettangolo definito dalle limitazioni 
e 
.
Il metodo di Monte Carlo approssima il calcolo dell'integrale doppio nella regione sopra definita:
Immettiamo la funzione integranda:
Immettiamo il numero di iterazioni:
Generiamo tre vettori di N numeri casuali mediante la funzione runif
k è la funzione così calcolata:
Valore approssimato dell'integrale:
Per vedere come varia il calcolo numerico dell'integrale al variare di N cliccate qui
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