Matematica finanziaria - Formulario

Formulario matematica finanziaria

 C M v (t ) Capitalizzazione M C r (t ) AttualizzazioneM C d i i; Tasso d’interesseC 1 did Tasso di sconto1 i 1 (RIS)1 it  t(1 i )v(t)= (RIC)1 dt (RIA)1 it (RIS)t(1 i)r(t) (RIC)1 (RIA)1 dt

 it   R C (1 i ) Calcolo della rata t  1 i 1  n  

Tassi d’interesse

Nel caso in cui si evince dal testo che i due diversi tassi d’interesse che cambiano non 1 1 i  m n        C R T 1 i 1 i sono stati già predeterminati, ma cambiano improvvisamente, senza accordo. i   n  m   

   1 1 i 1 (1 i ) Nel caso in cui si evince dal testo che secondo il contratto, è stato già stabilito che vi  n    C R 1 i    dovevano essere due diversi tassi d’interesse per due diversi periodi.i i   1  j i m    i 1 i 1m 1 m 1  m m

Ammortamento francese

 I D i1K k D D C Ammortamento Francese1K K K C R IK K K n 1  C C (1 i )Kn 1

Ammortamento italiano

 I D i1K k D D C Ammortamento Italiano1K K K R C IK K KCC tK   1 log 1 t  Legge di capitalizzazione t  Forza d’interesse M C e Ri “i” tecnico tecnico Val. nominale

ZCB e tassi spot

ZCB x ZCB x   Calcolo della variazione di uno ZCBt 1 i ZCB100 100 100  1; 1; 1  calcolo tassi spotZC B ZCB ZCB1 2 n

Valore attuale netto e tasso forward

 Cash flow(t ) Cash flow(t )1 n   V . A. N . Cash flow(t )  calcolo Valore Attuale Netto0   1 t .spot (1 t .spot )1 n1 t .spot max Forward 1  calcolo del tasso forward1 t .spot minC C  t .i.r . 1 P