Riassunto esame Gestione Aziendale: Decisioni, prof. Spina

Razionalità limitata e aspetti cognitivi

Caratteristiche di un processo decisionale

Le decisioni organizzative possono essere:

• Consapevoli: basate su identificazione, analisi e risoluzione di un problema;
• Un problema emerge con chiarezza;
• Messa a fuoco e negoziazione tra i decisori;
• Convergenza ad una soluzione;
• Inconsapevole: gli esiti avvengono in modo rintracciabile a posteriori ma difficilmente prevedibile a priori.

I problemi ricorrenti o già noti sfociano in decisioni programmate (focus: problem solving). Problemi inaspettati pongono davanti a decisioni non programmate che richiedono una fase di problem setting.

Aspetto chiave di tutte le decisioni è il tempo e la velocità decisionale.

Le decisioni sono caratterizzate da rischio e incertezza, questi fattori sono crescenti mano a mano che si sale la catena gerarchica poiché si passa da decisioni programmate (livello operativo) a decisioni non programmate (livello manageriale).

Razionalità limitata

Razionalità Soluzione perfetta ottimale

La razionalità perfetta è inapplicabile poiché spesso è difficile definire la funzione obiettivo da ottimizzare e le informazioni sono quasi sempre incomplete per il trade-off tempo a disposizione, completezza informazioni.

Soluzione Razionalità soddisfacente informazioni, coerente con limitata le aspettative.

Il processo decisionale

Le fasi, gli approcci, il rischio e l’incertezza

Le decisioni consapevoli: processi che partono dall’identificazione del problema e terminano con l’adozione della soluzione selezionata.

Problem setting

• Obiettivi: compresenza di più obiettivi in trade-off tra loro e con priorità diverse per gli attori decisionali. Anche il fattore tempo determina situazioni di trade-off, nonché la presenza di rischio e incertezza.
• Vincoli: possono essere imposti da fattori esterni o derivare da decisioni di livello superiore o decisioni pregresse che vincolano quelle future. I vincoli possono essere rigidi o removibili.
• Costruzione di modelli: rappresentazione selettiva della realtà.

In un modello le variabili sono classificate come:

Modelli per le decisioni

• Decisionali D: controllate dai decisori;
• Ambientali (o esogene) A: non controllabili;
• Endogene E: effetti o conseguenze;
• Endogene strumentali E’: effetti intermedi (si parla di effetti collaterali se l’effetto è indesiderato).

Il tempo t influenza le variabili in gioco come pure la legge f che li lega = (, , )

NB. L’aspetto critico delle variabili Endogene E è la definizione degli indicatori, dei target ed il tempo di raggiungimento degli stessi. L’aspetto critico delle variabili ambientali A è la stima del loro valore futuro.

Le mappe causali

Tecniche di modellizzazione: descrivono le relazioni di causa effetto tra le variabili di un modello semplice. Consistono in grafi i cui nodi sono le variabli rilevanti e gli archi rappresentano i nessi causali. Gli archi sono orientati e contrassegnati alternativamente come positivi e negativi. Gli archi rappresentano situazioni in cui al crescere della variabile causa cresce anche la variabile effetto e viceversa per gli archi negativi.

Tecniche di previsione

• Tecniche quantitative: utilizzo di dati storici relativi alla variabile oggetto di previsione.
• Tecniche esplicative: previsione formulata assumendo che la variabile da prevedere abbia legami con alcune variabili note.
• Tecniche estrapolative (medie mobile, smorzamento esponenziale etc.)
• Tecniche qualitative: adottate in presenza di informazioni qualitative in misura sufficiente oppure si ritiene che lo studio della storia passata dia indicazioni utili per il futuro. Si dividono in:
• Tecniche basate sui giudizi individuali;
• Tecniche basate sulle informazioni degli esperti al fine di raggiungere un accordo sulla previsione (role playing, focus group, delphi);

Problem solving

Combinazione coerente di variabili decisionali per il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei vincoli. Gli effetti di ogni alternativa vengono misurati in funzione di obiettivi e vincoli.

Tecniche di generazione delle alternative

Gli effetti, variabili endogene, strumentali e collaterali, associate ad ogni alternativa (variabile decisionale).

Tecniche di valutazione a scelta

Dipendono dal modello della realtà sviluppato e dalla previsione sull’evoluzione del contesto (variabili ambientali o esogene A).

Spesso di fronte a problemi multi-obiettivo si cerca di ricondursi a problemi mono-obiettivo in due modi:

• Vincolando gli obiettivi (si trasformano tutti gli obiettivi tranne uno in vincoli, identificandone valori soddisfacenti e cercando di massimizzare l’obiettivo residuo nella funzione.
• Oppure utilizzando metodi a punteggio (associando a ciascun obiettivo il proprio peso e valutando il punteggio di ciascuna alternativa).

Thinking first, doing first, seeing first

Thinking first

Il processo di problem setting si compone delle fasi di: intelligence e design. Mentre il problem solving si articola in implementation e review.

Doing first (trial & error)

Tempi ristretti e difficoltà di modellizzazione fanno deviare verso questo approccio che ha come pre-requisito la reversibilità delle decisioni. Si articola:

• Azione: in chiave di sperimentazione;
• Valutazione: dei risultati e selezione.

La memoria è lo strumento cardine per preservare le conoscenze accumulate mediante i meccanismi di learning by doing.

Seeing first

Caratteristica chiave è che viene presa in considerazione un’unica alternativa e tutto lo sforzo è volto alla sua implementazione; l’enfasi è sul problem solving e si articola nelle fasi:

• Preparazione: accumulo d’esperienza/conoscenza a prescindere da problemi specifici;
• Illuminazione: improvvisamente compare la soluzione ad un problema/idea/opportunità;
• Verifica di fattibilità;

Tipologie di rischio

Le:

• Rischi puri: possibilità di subire un danno/perdita di qualsiasi natura;
• Rischi speculativi su fattori di incertezza connaturati all’attività economica e si distinguono dai precedenti in quanto le conseguenze possono essere negative o positive (es. Rischi finanziari).

Il rischio e l’incertezza

Condizione opposta al determinismo e alla razionalità perfetta è l’ignoranza: condizione in cui chi è chiamato a decidere non ha alcuna conoscenza su cosa accadrà in futuro.

• L’incertezza è un primo livello di conoscenza che riguarda possibili scenari/eventi futuri, ma ai quali non si riesce ad attribuire una probabilità di accadimento.
• Il rischio implica la conoscenza sia degli scenari che delle loro distribuzioni di probabilità. La deviazione standard aiuta a valutare la variabilità associata a ciascuno scenario.

Decisioni in condizioni di rischio

Noti scenari e probabilità.

Valore atteso (E): detto anche valore atteso monetario, è la media dei risultati, o payoff () corrispondenti a un’alternativa decisionale.

Nei diversi scenari () = = 1,2,..,m ⇒ m = alternative n = scenari = max Criterio di scelta.

Il valore atteso è una misura significativa tanto più una decisione è ripetuta.

Indicatori assoluti

In situazioni di rischio è utile misurare il rischio associato a ciascuna decisione, ovvero valutarne la variabilità in termini di dispersione rispetto al valore atteso.

du h oeas s cr r

Gli indicatori assoluti misurano la dispersione in termini assoluti, nella stessa unità di misura dei valori considerati.

Deviazione standard (misura la dispersione dei risultati attorno al valore atteso) = = 1,...,m

MAD Mean absolute value: media degli scarti in valore assoluto; in questo modo gli scarti (a parità di probabilità di accadimento) hanno peso linearmente proporzionale alla loro entità. = 1,...,m

Rispetto al rischio, un decisore può essere

Indicatori relativi

Gli indicatori relativi sono espressi in termini percentuali; quindi gli scarti (a probabilità di accadimento = hanno peso linearmente proporzionale alla loro entità, du h oeas s cr r come nel caso del MAD.

l i i MAPE Mean absolute percentage error: media degli scarti assoluti percentuali. Quindi gli scarti (a parità di probabilità di accadimento) hanno peso linearmente proporzionale alla loro entità, come nel caso del MAD. = 1,...,m

Coefficiente di variazione CV: rapporto fra deviazione standard e valore atteso. Il peso degli scostamenti cresce con la loro entità in modo più che proporzionale, come nel caso della deviazione standard. = 1,...,m

Trade-off tra valore atteso rischio e

Ipotesi: decisore avverso al rischio. Egli si trova di fronte a problemi multi-obiettivo affetti da trade-off risolvibili trasformando il problema in mono-obiettivi (vincolando n-1 obiettivi).

Il problema può essere ricondotto ai seguenti casi:

E ≤ * ⇒

MAX (fissare arbitrariamente una soglia massima di rischio accettabile) con E

E ≥ E* ⇒

MAX è il duale del precedente. con E P(V &