Appunti di Econometria - Laboratorio Informatico Stata

Laboratorio appunti 13105

Lezione ven1 - Stata consumption

Stata Consumption dta formato dati per→• Consumption do file stata→ programma ◦ in. Consumption log output→• .Introduttivo

Contesto

Contesto BoRci 1U ,, ✗U U D=XpY + Rzici 132↓ == u= = ,NX 'Nxknx i;:, ; "N 1✗ Cj .yj ..i BnN 11=240 RN:Cn 1= , Undel

Funzione consumo Keynesiana

Funzione consumo Keynesiana G. i13 Ba Ri Uit -1 ,N+= , . . ..Ci reddito132=2 il Rididi ' ci marginale

Effetto euro cioe un Davano su(il Civario )ari al consumo propensione marginale di 132 consumo tra oepsze Teoricamente compreso 1 autonomo di sussistenza Consumo consumo o )RI infatti (Ci =P Uine 0 > +== , III.pi E) )ri( ( cit-=, " 2E)Ri(È ' -_( ') )' ( di cui ✗× y as ✗= : pi PÌRE-=,

Comandi

Comandi "" file dta dataset

• Use percorso un aprire per.
• Des dataset info visualizzare sul per(list vuoto )variabili.
• Ttconsid le lanciare variabili mostra valori nomevar oppure ✗ →list dieci visualizza variabile1110 i di valori nomevar in una primi→

Osservazione :y)variabili salvate di tutte( le guardando questo si grafico 'principali statistiche visualizzare intuire sum che puo per ,disegna scalterplot indicate R2 variabili consumption l'delle scatta ' sufficientemente Income elevato non sara variabile ✗variabile y il il al studiare modello considerato del con vogliamo reddito variare consumo) )/varici) EIUI tiB.Var (Bari vi vi ]Var+ 0E che so+- = ✗=- ,-componente -1[ ]Var vi ti=stocastica non ,[Cov ;] tiUIN -0 ;≠,Ri[ ntocdstica]tuttavia contante Ci è allora se var non non, ,vi è e-teroschedash.ca ' ipotesi l'contro ma cio va,di partenza . EIÌLRI 'È13^2=7ricordi )(citche E)e) siE) ( ÈRi( Iiiici E) )(cit2 I. )pt( Ri ri(- -ego[ -{ -dove -e→ sia ≤≤= .= =• É(È! 2E)2 E-≥ RiIi E)( ) Iiiiiii.cit Iiiiri E)[ 22 E)2E) ( ciRi (ci- (-di coefficiente --È - ,,?E )2( Ricorrelazione , -↳ si variabili lineare tra della relazione 2 occupa tre Far13^2 SDR ==. SDC

Consvmption Cor matrice restituite di la correlazione Income variabili info consumption di elaborato sulle modello (rentituisee )consumption rls Income su funziona reg e 1minun Income come rÈ RSS dfN K di RSS- →SUM OFSQUARES→ ESS→ RSS→ ÈNIK ↳TSS→13^2

Regressore e risposta

Regressore à risposta ,!NÉ È È È-7¥ ! Ri+=. ↓, ottenerli !posso FIITATIVALORII con stata predict uhat residua / S, variabile attribuisco che conterrà alla che tutti i residui nome chat consumption scatta Income Esplicative Risposta consvmption noconst intercetta modello rlg costruisco Income un senza,

Ortogonalità

Ortogonalità di 'condizioni verificate !sono sempre ÈÙ RIÙI Esplicativa Ortogonalità residui1) TRA 'e ✗→ O 0= =§ Ù È

2) ortogonalità Ù'RESIDUI TRA EFILMATI ci→ 0= 0; =,varidbidli che nome genero ortog 1gen uhatIncome *=ortog chat whatgen 2 *=total ortog vettore il Somma1 ↓total ortog 2 ortogonalità condizione verificata Entrambi Tendono a zero↑pi Visualizziamo 122=0il C-cui caso in =,chatpredict v20_ chatconsumptionHer v20 IncomeSca -122=1 prendo valori due caso a

Beer dta

Beer dta. birra di quantita ' consumata9 =pb birra prezzi=pl prezzi vino= (CPI )pr MakerConsumers price=M reddito=1099T pbt131 13210g t ' 30+ Ut+ == /, .. .89Td' DI pbt ◦13>o domanda elasticità della=, = →.Pbt )diretta d' aldpb (qt09 prezzo,variabili log creo la )gen log 9(= )lpb logcpbgen = 13^2=-12 5%del↑ ↓lpb Q10%della PB allora Interpretate reg : ne,)Ictpi ()E- ( IgtIpbt lpts ( )-- *= 2It lpts /( lpbe -Pbt1099T +132109 +133109Mt=P Ut1-, ↓13^2=1*1 variabile homo del modello corretto Manchene l la'poiche non variabili due pbe note(A) modello ho l' calcolato considerato 9£ho con e unE come in per →,mimare devo Variabili !13i modello considerando 3aun

Laboratorio 2

Laboratorio 2 dta beer dataset il Usiamo .Qt)(log 131MU PB.lt/33logPletPalogPRttBslogMttUtt=1,...iTlT--Balog: + 30= ^21090¥ domanda aumenta132 della del %delpz Q% Allora 7-al pb diminuisce Elasticità 7-Allora-1pzeo Beprezzo se→= → =o210g Pbt astuta di E' discreta' prezzo 133<0 complementit.PL ↑ ↓ Q ↓QL BENI Quantità2109 QtP "°=+domanda ci sono elasticità ↑2 PL Qdella QL= ↓} ↑ B O incrociata > nonTTUTI=> Beni=→ >. ,Plt del >Prettoogplt possibilitaa 'vino/ =al prezzo ↓↑Pl al3 NonBENI 133=0correlatiAQ> >= = =D.Qt0108 )( normali' 13g Beni13 reddito di elanticita 0>→=, 2109Mt logaritmi variabili Trasformo in le È" "↑)IOGCQ19gen = fondpvalue→lpb log pb)gen ( totale= variabilita'82% di→ modello dal spiegata lpl ( pt)loggen = un Aspettavamo STATISTICA )ci Oss negativo valore Ipr )logcprgen = Pvaiue Associato È !rifiuto NON poi(/ )logGen M m= BiBIlpblq IN IMIprreg ✓ BI correlati=/ perciò sono Ès 0 non nontcome> ◦ papino complementi Beni>=aspettativa da"" Stopes

Test F

Zero Test F per Ho )(132--133=134--135--0 4 rentrizioni: DeK 1=4 p-value % Ho rifiutata ✗ ✗ allora %al- e ,25T te =- } /R K 0.8214'- FURSF TEST %= ✗È= 0.18125} )( t /R Kf--29 54= . F. DTAT livello significatività del value di TEST 0.000: p =-statt - IHHo Bj Bj -1-0 1,2 5=D i: = pvalue5% VS, %., ✗. ,. 0.000==PÌ Hopvalul 0.05< rifiutata>t =stat +25= Io 5%al;)secp 4.274.27-t.fi?tiaf "lt-statca.clDato che >rifiutataHo %132=0 all' ✗Allora :

Regressione parmzionata

Regressione parmzionata XpD= tu30×130×130×55×1 lpb 1mn1 1pmlply 19, 13 ,,lplzlpbz lprz1 lmz ✗ = 192 13230×5 ' ; F-;;; 5-; ; p ,B/ Pb 1m30lpl Ipr "1 193030 } ,30 135partizioni : )2) 1=11( I Ipr Imlpl ✗X ✗✗ →= ,, ,, )( lpbXz =→ p.!Vettore scalare 133Po2132 UD= +13 ✗XXp tu =1- pu= , ,↓ ↳)/ //( pl1 Bspr m Ipb, ,,È ' →] 'IM ( E'( ! E)E ✗ May ✗ *× ✗ ✗ ✗ y= =, a ↓ di della residui ✗regressione y su 1R l'In output mostra: non % Posta quietly Iplla Inlpr avariate reg →mmmm-lqstar predict resid,È My di regressione ✗ della ✗ Xzsu Xp Residui= →2qvietly lprlpb InIplregpredlct lpbstar resid,lpb19 starreg star noconst, ↓ PIHO TROVATOparametridi

Test restrizioni

Test restrizioni sui (grado )tal illusione di di omogenei monetaria nei zero prezzi assenza monetaria da illusione razionale consumatore affetto non→lat 131+132 lpbt PulpreBrslplt Bslmttut+= + +Raddoppio dei prezzi logB1 (Bzlogczpbt logBg )( Pu) Zplt Zprt) -1ps (log 2Mt)1- Ut+ + +logplttpulogz UtPet 31092pzlogpbtt1092 Bslogmt1082Bz BgB. Balogprttps +++ + += 2)( (log ) B3lpl.ltBzlpbtt BulprttpslmtB B.But UtBsBat ++ ++= > effetto ha dei nullo raddoppio prezzi ne Allora0= , ( monetaria$ )1092=0 Bzt Bs' è illusione But Bs Doggettre + nonILpoiche consumatore Allora a0 o=↓ )