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R - Esercitazioni VIII parte

Dispensa al corso di Econometria del Prof. Francesco Lagona. Trattasi dell'ottava parte della guida del professore all'uso del software R per lo svolgimento di diverse operazioni. All'interno di questo file si spiega la crezione di istogrammi di punti osservati, simulazione di un processo con trend... Vedi di più

Esame di Econometria docente Prof. F. Lagona

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ESTRATTO DOCUMENTO

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ma1<-arima.sim(list(order = c(0,0,2), ma = 0.5), n = 200) #genera 200

osservazioni con R #da un MA(1) di

parametro 0.5

ar2<-arima.sim(list(order = c(2,0,0), ar =c(0.5,0.3)), n = 200) #genero 200

osservazioni da un ar2

plot.ts(ma1)

plot.ts(ar1)

polyroot(c(1,-0.5,-0.3)) #stabilisce se le radici del polinomio

caratteristico #stanno dentro o fuori il cerchio di raggio unitario

Mod(polyroot(c(1,-0.5,-0.3))) #calcola il modulo delle radici del polinomio

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sim<-scan("sim0.txt")

dati<-ts(sim,start=1990,frequency=1) #trasforma i dati in una serie storica che

#parte dal 1990 ed e' annuale.

frequency=numero di #osservazioni per unita' di tempo.

dati4<-ts(sim,start=1990,frequency=4) #memorizza i dati come una serie storica

trimestrali

par(mfrow=c(1,2)) # poni i grafici uno per riga

plot(dati4)

plot(dati)

par(mfrow=c(2,1)) # pone i grafici due per riga

plot(dati4)

plot(dati)

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data() # mostra i dati presenti in R

data(AirPassengers) #carica la serie presente in R chiamata "AirPassengers"

air<-AirPassengers # carica i dati nel vettore "air"

par(mfrow=c(2,1))

plot(air, main="AirPassengers")

acf(air,lag.max=48, main="ACF AirPassengers")

dec<-decompose(air) #decompone la serie nella parte di trend e stagionalita'

plot(dec)

lair<-log(air) # trasforma i dati in logaritmo

par(mfrow=c(3,1))

plot(lair, main="log AirPassegers")

acf(lair, main="ACF log Air")

pacf(lair,lag.max=48, main="PACF log")

dlair<-diff(lair) #calcola le differenze di ordine 1 X(t)-X(t-1) per

eliminare il trend

par(mfrow=c(2,1))

plot(dlair, main="diff AirPassengers")

acf(dlair, lag.max=48, main="ACF diff")

d12dlair<-diff(dlair,lag=12) # calcola le differenze X(t)-X(t-12)per eliminare

la stagionalita'

par(mfrow=c(2,1))

plot(d12dlair, main="diff 12")

acf(d12dlair, lag.max=48, main="ACF diff12")

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Atreyu

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DESCRIZIONE DISPENSA

Dispensa al corso di Econometria del Prof. Francesco Lagona. Trattasi dell'ottava parte della guida del professore all'uso del software R per lo svolgimento di diverse operazioni. All'interno di questo file si spiega la crezione di istogrammi di punti osservati, simulazione di un processo con trend 4+0.2t, ed altre esercitazioni sulle serie storiche.


DETTAGLI
Esame: Econometria
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in politiche pubbliche
SSD:
A.A.: 2011-2012

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Econometria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Roma Tre - Uniroma3 o del prof Lagona Francesco.

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