Che materia stai cercando?

Ulteriori informazioni

PAGINE

34

PESO

297.01 KB

AUTORE

Atreyu

PUBBLICATO

+1 anno fa


DESCRIZIONE DISPENSA

Questo appunto, tratto dal corso di lezioni di econometria tenute dal professor Francesco Carlucci, analizza l'identificazione e i VAR strutturali. Nello specifico si parla del problema dell’identificazione di un VAR, Il modello ricorsivo, la scomposizione della varianza dell’errore
di proiezione nei VAR strutturali, scomposizione generalizzata della varianza dell’errore di proiezione.


DETTAGLI
Esame: Econometria
Corso di laurea: Corso di laurea in economia
SSD:
A.A.: 2007-2008

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Econometria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Carlucci Francesco.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Econometria

Modelli autoregressivi vettoriali
Dispensa
VAR di cointegrazione
Dispensa
Inferenza statistica
Dispensa
Econometria - Introduzione
Dispensa