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Esercitazioni con R - VI parte

Dispensa al corso di Econometria del Prof. Francesco Lagona. Trattasi della sesta parte della guida del professore all'uso del software R per lo svolgimento di diverse operazioni. All'interno di questo file è presente la guida ell'esecuzione di TEST DIAGNOSTICI, NORMALITA' DEI RESIDUI,BREAKS STRUTTURALI... Vedi di più

Esame di Econometria docente Prof. F. Lagona

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################################

# TEST DIAGNOSTICI #

################################

library(tseries)

library(lmtest)

library(AER)

#########################

#NORMALITA' DEI RESIDUI #

#########################

# la statisica test di Jarque-Bera è una media ponderata di un indice di

# simmetria e di un indice di eccesso di curtosi

x <- rnorm(200) # generiamo una sequenza di valori i.i.d. da N(0,1)

hist(x,freq=F)

xx<-seq(min(x),max(x),length=1000)

lines(xx,dnorm(xx,mean(x),sd(x)))

jarque.bera.test(x) # il test non rifiuta l'ipotesi di normalità

x <- runif(200) # generiamo una sequenza di valori i.i.d. da U(0,1)

hist(x,freq=F)

xx<-seq(min(x),max(x),length=1000)

lines(xx,dnorm(xx,mean(x),sd(x)))

jarque.bera.test(x) # il test rifiuta l'ipotesi di normalità

# applicazione su dati reali: nummero di gite

data("RecreationDemand")

dati<-RecreationDemand

names(dati)

dati$quality<-as.factor(dati$quality)

mod1 <- lm(trips ~ quality + income, data = dati)

hist(residuals(mod1),freq=F)

jarque.bera.test(residuals(mod1))

# il test rifiuta l'ipotesi di normalità

#####################################

# BREAKS STRUTTURALI E TEST DI CHOW #

#####################################

# pagg. 137-139 del Cappuccio-Orsi

data("USGasG")

dati2<-as.data.frame(USGasG)

attach(dati2)

plot(gas~ price,pch = 19,col = (time(USGasG) > 1973) + 1)

legend("topleft", legend = c("after 1973", "up to 1973"), pch = 19, col = 2:1, bty = "n")

mod2 <- lm(gas ~ price)

mod2a <- lm(gas[1:15] ~ price[1:15])

mod2b <- lm(gas[16:36] ~ price[16:36])

summary(mod2)

plot(price, gas)

abline(mod2)

abline(mod2a,col="blue")

abline(mod2b,col="red")

?Fstats #(o pag. 139 del Cappuccio-Orsi)


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AUTORE

Atreyu

PUBBLICATO

+1 anno fa


DESCRIZIONE DISPENSA

Dispensa al corso di Econometria del Prof. Francesco Lagona. Trattasi della sesta parte della guida del professore all'uso del software R per lo svolgimento di diverse operazioni. All'interno di questo file è presente la guida ell'esecuzione di TEST DIAGNOSTICI, NORMALITA' DEI RESIDUI,BREAKS STRUTTURALI E TEST DI CHOW, DIPENDENZA TEMPORALE E TEST DURBIN-WATSON.


DETTAGLI
Esame: Econometria
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in politiche pubbliche
SSD:
A.A.: 2011-2012

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Econometria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Roma Tre - Uniroma3 o del prof Lagona Francesco.

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