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Esercitazioni con R - III parte

Dispensa al corso di Econometria del Prof. Francesco Lagona. Al suo interno si spiega l'utilizzo del software R per lo svolgimento delle seguenti operazioni: simulazione di n errori normali e indipendenti, simulazione di un modello lineare, stima dei minimi quadrati, decomposizione della somma dei quadrati delle osservazioni endogene, decomposizione... Vedi di più

Esame di Econometria docente Prof. F. Lagona

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ESTRATTO DOCUMENTO

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# ES 3: regressione lineare semplice #

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#simulazione di n errori normali e indipendenti

n=1000

e<-rnorm(n,mean=0,sd=1)

hist(e,freq=F)

ee<-seq(min(e),max(e),by=0.01)

lines(ee,dnorm(ee,mean=0,sd=1),col="blue")

# simulazione di un modello lineare

beta0=2

beta1=1.5

x<-rnorm(n)

y<-beta0+beta1*x+e

plot(x,y)

#stima dei minimi quadrati

mod<-lm(y~x)

coef(mod)

abline(mod,col="blue",lwd=2)

cov(x,y)/var(x) #beta1

mean(y)-(cov(x,y)/var(x))*mean(x) #beta2

#beta1 puo' essere calcolato anche come

yy<-y-mean(y)

xx<-x-mean(x)

mod1<-lm(yy~0+xx)

coef(mod1)

#residui ed errori non sono la stessa cosa

plot(residuals(mod),e)

#la retta passa per il baricentro della nuvola

points(mean(x),mean(y),pch=23,bg="red",cex=2)

# la media dei valori predetti e' pari alla media della var endogena

mean(predict(mod))

mean(y)

#la media dei residui e' zero

mean(residuals(mod))

#residui e variabile esogena sono incorrelati

cov(residuals(mod),x)

#residui ed valori predetti sono incorrelati

cov(residuals(mod),predict(mod))

#decomposizione della somma dei quadrati delle osservazioni endogene

sum(y^2)

sum(predict(mod)^2)+sum(residuals(mod)^2)

#R2 non centrato

R2nc<-1-sum(residuals(mod)^2)/sum(y^2)

#decomposizione della devianza

anova(mod)


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AUTORE

Atreyu

PUBBLICATO

+1 anno fa


DESCRIZIONE DISPENSA

Dispensa al corso di Econometria del Prof. Francesco Lagona. Al suo interno si spiega l'utilizzo del software R per lo svolgimento delle seguenti operazioni: simulazione di n errori normali e indipendenti, simulazione di un modello lineare, stima dei minimi quadrati, decomposizione della somma dei quadrati delle osservazioni endogene, decomposizione della devianza etc.


DETTAGLI
Esame: Econometria
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in politiche pubbliche
SSD:
A.A.: 2011-2012

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Econometria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Roma Tre - Uniroma3 o del prof Lagona Francesco.

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