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# ECONOMETRIA : ESERCITAZIONE ES1 #

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# media aritmetica

a<-c(1,5,8) # definisce un vettore

mean(a) # calcola la media degli elementi del vettore a

# grafico distribuzione normale

y<-seq(-3,3,by=0.01) # definisce un vettore di punti tra -3 e 3

plot(y,dnorm(y),type="l") # disegna il grafico di una densita' normale

# standardizzata

# grafico della normale al variare di mu

y<-seq(-10,10,by=0.01)

plot(y,dnorm(y),type="l")

lines(y,dnorm(y,mean=-6)) # sovrappone un grafico a quello precedente

lines(y,dnorm(y,-3))

lines(y,dnorm(y,0))

lines(y,dnorm(y,3))

lines(y,dnorm(y,6))

# grafico della normale al variare di sigma

y<-seq(-10,10,by=0.01)

plot(y,dnorm(y,0,1),type="l",ylim=c(0,1)) # ylim indica l'ampiezza dell'asse

# delle ordinate

lines(y,dnorm(y,0,sd=0.5))

lines(y,dnorm(y,0,2))

lines(y,dnorm(y,0,4))

# grafico dell'area sotto la normale

mu<-1

sigma<-0.5

q<-mu-sigma

pnorm(q,mu,sigma) # calcola P(X<q)

y<-seq(mu-3*sigma,mu+3*sigma,by=0.01)

plot(y,dnorm(y,mu,sigma),type="l")

x<-seq(mu-3*sigma,q,by=0.01)

xx<-c(x,rev(x))

yy<-c(rep(0,length(x)),rev(dnorm(x,mu,sigma)))

polygon(xx,yy,col="grey")

# quantili della normale standardizzata

qnorm(0.5) # calcola quel valore x tale che

P(X<x)=0.5

qnorm(0.25)

qnorm(0.75)

qnorm(pnorm(-1))

# intervallo di confidenza per la media da dati simulati

y<-rnorm(10,5,4) # estrae casualmente un campione di 100 valori

# da una normale N(5,16) (ripetendo piu' volte

rnorm, # si ottengono naturalmente campioni

# ogni volta differenti)

hist(y,freq=F) # disegna l'istogramma delle osservazioni

campionarie

mean(y) # calcola la media campionaria

sd(y) # stima della deviazione standard della

popolazione

int.l<-mean(y)+qnorm(0.025)*sd(y)/sqrt(10) # estremo inferiore di un

# intervallo di conf. al

# livello 95% per mu

int.u<-mean(y)+qnorm(0.975)*sd(y)/sqrt(10) # estremo superiore di un


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AUTORE

Atreyu

PUBBLICATO

+1 anno fa


DESCRIZIONE DISPENSA

Dispensa al corso di Econometria del Prof. Francesco Lagona. Al suo interno si spiega l'utilizzo del software R per lo svolgimento delle seguenti operazioni: media aritmetica, grafico distribuzione normale, grafico della normale al variare di mu, grafico della normale al variare di sigma, grafico dell'area sotto la normale, quantili della normale standardizzata, intervallo di confidenza per la media da dati simulati,


DETTAGLI
Esame: Econometria
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in politiche pubbliche
SSD:
A.A.: 2011-2012

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Econometria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Roma Tre - Uniroma3 o del prof Lagona Francesco.

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