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Dominio temporale - Introduzione

Questo appunto tratta un introduzione al dominio temporale, così come sviluppato nel corso di lezioni di econometria tenuto dal professor Francesco Carlucci. Nello specifico vengono trattati i temi: le serie storiche in relazione al dominio temporale, le differenze tra successioni discrete o... Vedi di più

Esame di Econometria docente Prof. F. Carlucci

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Modulo VII Serie storiche: il dominio temporale

• come successioni di somme di quantità cumulate lungo intervalli uguali

nel tempo, come nel caso delle quantità di acqua piovana caduta in una certa

località ed accumulata giornalmente.

Il nome di serie temporale deriva dal fatto che nella maggioranza dei casi che si

presentano nelle applicazioni l’indice è relativo ad un ordinamento temporale; per

t

semplicità si suppone nel seguito che sia appunto un indice di tal genere, dato che

t

qualora non lo sia non vi sono da apporre modifiche, se non nominali, a quanto sarà

esposto.

Si danno dei casi particolari in cui le misure di certi fenomeni non sono

associate ad un solo indice ma a più indici ; le serie relative sono in tal

t t , t , …, t

1 2 s

caso dette spaziali. Un’onda sismica che si evolve nel tempo e nello spazio e che

quindi è associato ad un indice temporale ed a due coordinate geografiche e è

t t t

1 2 3

un esempio di serie spaziale.

Lo studio delle serie temporali serve sostanzialmente all’analisi ed alla

previsione del comportamento dinamico dei fenomeni cui esse sono relative; in

generale questo studio si articola nelle seguenti fasi:

• analisi vera e propria, cioè individuazione ed esame delle

caratteristiche fondamentali delle serie;

• rappresentazione, cioè costruzione di un modello che sia capace di

generare dati aventi le stesse caratteristiche della serie;

• previsione dei valori che seguono quelli conosciuti.

I modelli di rappresentazione possono essere anche usati per la simulazione,

cioè per la generazione di serie che posseggano caratteristiche desiderate e fissate a

priori. Parimenti possono essere anche adoperati per la previsione, che tuttavia può

essere anche effettuata per mezzo di particolari operatori previsivi che non sono

modelli rappresentativi della serie.

Nel caso in cui due o più serie siano collegate tra di loro in modo che alcune

funzionino come entrata (input) in un sistema di fenomeni e le altre ne

costituiscano l’uscita (output), è possibile studiarne i legami utilizzando relazioni

funzionali leganti le serie e controllare l’evolversi di quelle in uscita attraverso

opportuni interventi effettuati sulla serie in entrata. Queste elaborazioni

intervengono nelle ulteriori fasi di:

• determinazione delle funzioni di trasferimento, cioè studio delle

relazioni funzionali esistenti tra le serie e costruzione di modelli

rappresentativi di serie storiche multiple,

• controllo del sistema di serie, che consiste nella costruzione di un

modello associante serie in uscita con serie in entrata, e nella determinazione

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Atreyu

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DESCRIZIONE DISPENSA

Questo appunto tratta un introduzione al dominio temporale, così come sviluppato nel corso di lezioni di econometria tenuto dal professor Francesco Carlucci. Nello specifico vengono trattati i temi: le serie storiche in relazione al dominio temporale, le differenze tra successioni discrete o continue, vari modi di generazione delle sedi storiche.


DETTAGLI
Esame: Econometria
Corso di laurea: Corso di laurea in economia
SSD:
A.A.: 2007-2008

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Econometria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Carlucci Francesco.

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