Time series analysis of economic and financial data - Appunti

Esame Time series analysis of economic and financial data

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. Petrone Sonia

Università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

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Appunti di Time series analysis of economic and financial data per l'esame della professoressa Petrone su:
Course Content Summary
Part I. Classical analysis of univariate time series.
Descriptive techniques. Decomposition of a time series; trends, seasonality, cycle. Moving average models. Nonparametric techniques
Exponential smoothing. Forecast and model comparison
Stochastic models. Stationary processes. Markov chains (basic notions). ARMA and ARIMA models (basic notions).
Parte II. Dynamic linear models for time series analysis.
State space models for time series analysis. Examples: non-stationary series; series with structural breaks; series with stochastic volatility; multivariate time series.
Hidden Markov models. Dynamic linear models.
Estimation, forecasting and control. Kalman filter.
Examples and applications to economic and financial time series Dynamic linear models for trend, seasonality, cycle. Dynamic regression by dlm.
Maximum likelihood estimation of unknown parameters.
Bayesian inference. Conjugate exppne analysis. Unknown covariance matrices: simple models (discount factors).
Analysis of multivariate time series (multivariate ARMA models; dynamic regression (estimation of the term structure of interest rates), models for macroeconomic variables).
Bayesian inference and forecasting via Markov chain Monte Carlo (MCMC). Recent developments.

…continua

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and Forec...

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Probabilistic models Registrazio

martedì 18 febbraio 2014 08.45 ne audio

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Stationary process Registrazio

martedì 25 febbraio 2014 23.58 ne audio

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Markov chains Registrazio

mercoledì 26 febbraio 2014 13.03 ne audio Markov

chains

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Inference for Markov chain

martedì 4 marzo 2014 08.48 Registrazio

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AR process

mercoledì 5 marzo 2014 13.05 Registrazio

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Arma models

mercoledì 12 marzo 2014 13.00 Registrazion

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Registrazione audio avviata: 13.00 mercoledì 12 marzo 2014

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State space process

martedì 18 marzo 2014 23.22 Registrazio

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Registrazione audio avviata: 23.24 martedì 18 marzo 2014

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Bayesian estimation

mercoledì 19 marzo 2014 13.05 Registrazio

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Registrazione audio avviata: 13.06 mercoledì 19 marzo 2014

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Bayesian inference

mercoledì 26 marzo 2014 00.09 Registrazio

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Registrazione audio avviata: 00.14 mercoledì 26 marzo 2014

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Examples of state space process

mercoledì 26 marzo 2014 13.05 Registrazio

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Registrazione audio avviata: 13.06 mercoledì 26 marzo 2014

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Kalman Filter

martedì 29 aprile 2014 08.46

Registrazio

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Registrazione audio avviata: 08.49 martedì 29 aprile 2014

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Smoothing, forecasting and checking

martedì 6 maggio 2014 08.49 Time series Pagina 1

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Innovation process

mercoledì 7 maggio 2014 13.03 Time series Pagina 1

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DLM applications (1)

martedì 13 maggio 2014 08.53 Registrazio

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Registrazione audio avviata: 08.54 martedì 13 maggio 2014

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DLM applications (2)

mercoledì 14 maggio 2014 13.07 Registrazio

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Registrazione audio avviata: 13.08 mercoledì 14 maggio 2014

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Dettagli

Publisher

A.A. 2013-2014

110 pagine

4 download

SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/09 Finanza aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Galileo911 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Time series analysis of economic and financial data e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Petrone Sonia.

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