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Tesi - Opzioni - metodi prezzatura

Tesi Opzioni - metodi prezzatura per la cattedra di Finanza matematica del professor Iacus. L’obiettivo di questa tesi è quello di studiare i processi di Lévy e mostrare come questi ultimi si siano rivelati particolarmente adatti e utili per la prezzatura delle opzioni; in particolare, in questo elaborato, prenderemo in esame un determinato tipo di opzione esotica: l’opzione... Vedi di più

Materia di Finanza matematica relatore Prof. S. Iacus

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AUTORE

franci31

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+1 anno fa


DESCRIZIONE TESI

Tesi Opzioni - metodi prezzatura per la cattedra di Finanza matematica del professor Iacus. L’obiettivo di questa tesi è quello di studiare i processi di Lévy e mostrare come questi ultimi si siano rivelati particolarmente adatti e utili per la prezzatura delle opzioni; in particolare, in questo elaborato, prenderemo in esame un determinato tipo di opzione esotica: l’opzione asiatica.


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in economia e finanza internazionale
SSD:
Università: Milano - Unimi
A.A.: 2014-2015

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher franci31 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Finanza matematica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Milano - Unimi o del prof Iacus Stefano.

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