Tesi - Opzioni - metodi prezzatura

Tesi Opzioni - metodi prezzatura per la cattedra di Finanza matematica del professor Iacus. L’obiettivo di questa tesi è quello di studiare i processi di Lévy e mostrare come questi ultimi si siano rivelati particolarmente adatti e utili per la prezzatura delle opzioni; in particolare, in questo elaborato, prenderemo in esame un determinato tipo di opzione esotica: l’opzione asiatica.

  • Materia di Finanza matematica relatore Prof. S. Iacus
  • Università: Milano - Unimi
  • CdL: Corso di laurea magistrale in economia e finanza internazionale
  • SSD:
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