Tassi spot e forward

Materiale didattico per il corso di Econofisica del Prof. Mauro Anselmino, all'interno del quale sono affrontati i seguenti argomenti: la struttura a termine dei tassi d'interesse; il tasso a zero e pricing di bond; tassi yield e par yield; metodi di costruzione delle curve dei tassi; funzione duration e clumping; tassi forward impliciti; spread e recovery rate.

  • Esame di Econofisica docente Prof. M. Anselmino
  • Università: Torino - Unito
  • CdL: Corso di laurea in fisica
  • SSD:
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