Processi stazionari e modelli ARMA

Questo appunto tratta i Processi stazionari e modelli ARMA, come sviluppati nel corso di lezioni di econometria dal professor Francesco Carlucci. Nello specifico vengono trattati i temi: Serie storiche e processialeatori, Processi aleatori stazionari, La scomposizione del Wold, Il modello autoregressivo a somma mobile, Stazionarietà ed invertibilità dei modelli ARMA.

  • Esame di Econometria docente Prof. F. Carlucci
  • Università: La Sapienza - Uniroma1
  • CdL: Corso di laurea in economia
  • SSD:
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