Modello BSM - Black Scholes Merton

Materiale didattico per il corso di Econofisica del Prof. Mauro Anselmino, all'interno del quale sono affrontati i seguenti argomenti: gli strumenti derivati; definizione di opzione (option); i futures; strike price e payoff; modello Black Scholes Merton (BSM); formula di Black e Scholes; il metodo montecarlo; le strategie elementari (spread, straddle, strangle, butterfly, seagull).

  • Esame di Econofisica docente Prof. M. Anselmino
  • Università: Torino - Unito
  • CdL: Corso di laurea in fisica
  • SSD:
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