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Atreyu

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Questo appunto, tratto dal corso di lezioni di econometria tenute dal professor Francesco Carlucci, analizza i modelli autoregressivi vettoriali. Nello specifico i temi trattati sono: Le critiche del Sims ai modelli simultanei strutturali, Relazioni del modello VAR, Le ipotesi stocastiche deboli sui residui e la simulazione dinamica, Le equazioni di Yule-Walker per i processi VAR.


DETTAGLI
Esame: Econometria
Corso di laurea: Corso di laurea in economia
SSD:
A.A.: 2007-2008

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Econometria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Carlucci Francesco.

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