Modelli autoregressivi vettoriali

Questo appunto, tratto dal corso di lezioni di econometria tenute dal professor Francesco Carlucci, analizza i modelli autoregressivi vettoriali. Nello specifico i temi trattati sono: Le critiche del Sims ai modelli simultanei strutturali, Relazioni del modello VAR, Le ipotesi stocastiche deboli sui residui e la simulazione dinamica, Le equazioni di Yule-Walker per i processi VAR.

  • Esame di Econometria docente Prof. F. Carlucci
  • Università: La Sapienza - Uniroma1
  • CdL: Corso di laurea in economia
  • SSD:
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