Inferenza statistica

Questo appunto, tratto dal corso di lezioni di econometria tenute dal professor Francesco Carlucci, analizza l'inferenza statistica nei modelli VAR. Nello specifico i temi trattati sono: La stima dei minimi quadrati, la Normalità asintotica dello stimatore dei minimi quadrati, La stima di Yule–Walker, La funzione di verosimiglianza e il Test Portmanteau e il Test di non normalità.

  • Esame di Econometria docente Prof. F. Carlucci
  • Università: La Sapienza - Uniroma1
  • CdL: Corso di laurea in economia
  • SSD:
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