Identificazione e VAR strutturali

Questo appunto, tratto dal corso di lezioni di econometria tenute dal professor Francesco Carlucci, analizza l'identificazione e i VAR strutturali. Nello specifico si parla del problema dell’identificazione di un VAR, Il modello ricorsivo, la scomposizione della varianza dell’errore
di proiezione nei VAR strutturali, scomposizione generalizzata della varianza dell’errore di proiezione.

  • Esame di Econometria docente Prof. F. Carlucci
  • Università: La Sapienza - Uniroma1
  • CdL: Corso di laurea in economia
  • SSD:
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Econometria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Carlucci Francesco.

Altri contenuti per Econometria

Altri contenuti per Economia

Trova ripetizioni online e lezioni private