Che materia stai cercando?

Ulteriori informazioni

PAGINE

4

PESO

1.01 MB

AUTORE

Atreyu

PUBBLICATO

+1 anno fa


DESCRIZIONE APPUNTO

le options vengono presentate attraverso il modello binomiale (la valutazione del titolo avviene secondo i fattori Up e Down). Si esplicita come valutare il corso al tempo 0 della call di un'azione, presentando inoltre le probabilità neutrali al rischio (calcolo del valore attuale medio), vale a dire il modello di Black e Scholes.


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in economia e management
SSD:
A.A.: 2010-2011

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Matematica Finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Tor Vergata - Uniroma2 o del prof Cacciafesta Fabrizio.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Matematica finanziaria

appunto F. Cacciafesta Matematica Finanziaria
Appunto
appunto F. Cacciafesta Matematica Finanziaria
Appunto
appunto F. Cacciafesta Matematica Finanziaria
Appunto
appunto F. Cacciafesta Matematica Finanziaria
Appunto