Options

le options vengono presentate attraverso il modello binomiale (la valutazione del titolo avviene secondo i fattori Up e Down). Si esplicita come valutare il corso al tempo 0 della call di un'azione, presentando inoltre le probabilità neutrali al rischio (calcolo del valore attuale medio), vale a dire il modello di Black e Scholes.

  • Esame di Matematica Finanziaria docente Prof. F. Cacciafesta
  • Università: Tor Vergata - Uniroma2
  • CdL: Corso di laurea magistrale in economia e management
  • SSD:
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Matematica Finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Tor Vergata - Uniroma2 o del prof Cacciafesta Fabrizio.

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