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Econometria - i modelli autoregressivi vettoriali

Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui modelli autoregressivi vettoriali. Gli argomenti trattati sono i seguenti: le critiche del Sims ai modelli simultanei strutturali, la stabilità e l'instabilità, le relazioni del modello VAR(p) con il sistema di equazioni simultanee tradizionale, la rappresentazione a somma... Vedi di più

Esame di Econometria docente Prof. F. Carlucci

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui modelli autoregressivi vettoriali. Gli argomenti trattati sono i seguenti: le critiche del Sims ai modelli simultanei strutturali, la stabilità e l'instabilità, le relazioni del modello VAR(p) con il sistema di equazioni simultanee tradizionale, la rappresentazione a somma mobile del modello VAR(p), l'ipotesi stocastiche deboli sui residui e la simulazione dinamica, l'ortogonalizzazione dei residui, le risposte all’impulso, le equazioni di Yule-Walker per i processi VAR(p), il modello VARMA(p,q), i modelli a funzione di trasferimento.


DETTAGLI
Esame: Econometria
Corso di laurea: Corso di laurea in economia
SSD:
A.A.: 2013-2014

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Econometria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Carlucci Francesco.

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