Econometria - i modelli autoregressivi vettoriali

Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui modelli autoregressivi vettoriali. Gli argomenti trattati sono i seguenti: le critiche del Sims ai modelli simultanei strutturali, la stabilità e l'instabilità, le relazioni del modello VAR(p) con il sistema di equazioni simultanee tradizionale, la rappresentazione a somma mobile del modello VAR(p), l'ipotesi stocastiche deboli sui residui e la simulazione dinamica, l'ortogonalizzazione dei residui, le risposte all’impulso, le equazioni di Yule-Walker per i processi VAR(p), il modello VARMA(p,q), i modelli a funzione di trasferimento.

  • Esame di Econometria docente Prof. F. Carlucci
  • Università: La Sapienza - Uniroma1
  • CdL: Corso di laurea in economia
  • SSD:
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