pimpi206
pimpi206 - Ominide - 3 Punti
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Ciao a tutti!! Ho bisogno di un grande aiuto, perchè non riesco a darne fuori.. Spero che qualcuno mi possa aiutare! Ho un esercizio da fare e non sono sicura del procedimento.

yt è un processo VARIMA(0,1,2) con 2 componenti. So inoltre che la variabile differenziata delta_y(t) = a(t) + omega1 * a(t-1) + omega2 * a(t-2).
a(t) è un WN (o, I(2)(matrice identica di ordine 2)).
Omega1 è una matrice 2x2 dove: la prima riga è 0.5 0.2, la seconda riga è: -0.2 -0.5.
Omega2 è una matrice 2x2 dove: la prima riga è -0.3 -0.7, la seconda riga è: -0.1 0.3.
Devo verificare se y(t) è integrato di ordine 1, ossia I(1).
Io pensavo intanto di verificare che delta_y(t) è I(0), verificando che entrambe le sue componenti lo siano. Quindi dovrei trovare le componenti marginali di delta_y(t) solo che poi non so più come andare avanti.
Per es per la prima componente ho ottenuto che
delta_y(1,t)= a(1,t) - 0.5 * a(1,t-1) - 0.2 * a(2,t-1) + 0.3* a(1, t-2) + 0.7 * a(2,t-2) è un processo MA(1). I processi MA sono sempre stazionari. Questo basta per dire che delta_y(1,t) è integrata di ordine 0?
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